中融国证钢铁行业指数文成良敬 jo分级(168203)基金基本概况

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基金全称

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金

基金简称

中融国证钢铁行业指数分级

基金代码

168203(前端)

基金类型

股票指数

发行日期

2015年05月27日

成立日期/规模

2015年06月19日 / 2.234亿份

资产规模

5.63亿元(截止至:2017年09月30日)

份额规模

3.0556亿份(截止至:2017年09月30日)

基金管理人

中融基金

基金托管人

海通证券

基金经理人

赵菲

成立来分红

每份累计0.00元(0次)

管理费率

1.00%(每年)

托管费率

0.22%(每年)

销售服务费率

---(每年)

最高认购费率

1.00%(前端)

最高申购费率

0.00%(前端)

最高赎回费率

0.70%(前端)

业绩比较基准

95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

跟踪标的

国证黑色金属行业指数

什么是保本基金的保本模式?  详情    

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,文成良敬 jo具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

母子基金

168203(母)150287 150288(子)

是否配对转换

是否转LOF

封闭期

提前结束条款

定期折算日

每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。

不定期折算条件

本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当中融钢铁份额净值大于或等于1.500元;当钢铁B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元。

固定收益份额年化收益率

一年期定期存款利率(税后)+4.0%

亏损临界点

保收益临界点

超额收益临界点

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对国证钢铁行业指数的有效跟踪。

暂无数据

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。1.资产配置策略本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。2.股票投资组合构建(1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪国证钢铁行业指数的收益表现。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。① 定期调整根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。②不定期调整A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪国证钢铁行业指数;C.根据法律、法规的规定,成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。3.债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。4.股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

本基金( 包括中融钢铁份额、钢铁A份额、钢铁B份额)不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止钢铁A份额与钢铁B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,钢铁A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;钢铁B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

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